Pemodelan ARIMAX untuk Meramalkan Harga Minyak Mentah Dunia
DOI:
https://doi.org/10.21580/square.2023.5.1.17074Abstract
Perdagangan secara umum dikelompokkan menjadi dua yaitu, ekspor dan impor. Salah satu contoh perdagangan tersebut adalah minyak mentah. Diketahui saat ini harga pasar minyak mentah dunia mempengaruhi tingkat perekonomian global. Harga minyak yang terus berubah, tentu saja menjadi sumber kekhawatiran dan perhatian tersendiri, terutama dalam industri minyak. Dalam penelitian ini, akan mengkaji harga minyak mentah menggunakan model ARIMAX (Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables). Model ARIMAX dipilih karena mampu mengintegrasikan variabel eksternal, seperti volume nilai tukar rupiah dan produksi minyak, yang mempengaruhi harga minyak mentah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengembangkan model prediktif yang akurat dengan mempertimbangkan pengaruh produksi minyak (Richard et al., 2021)dan nilai tukar rupiah terhadap harga minyak mentah dunia. Berdasarkan hasil analisis model ARIMAX (0,1,2) merupakan model terbaik dalam meramalkan harga minyak mentah dunia karena memiliki nilai AIC dan MAPE terkecil, yaitu AIC sebesar 408,49 dan MAPE 8,88. Berdasarkan hasil tersebut peramalan dengan model model ARIMAX (0,1,2) dapat dikategorikan sangat baik.
Kata Kunci: ARIMAX, Perekonomian, Harga minyak mentah dunia, Nilai tukar rupiah, Produksi minyak.
Downloads
References
Adhista, M. (2022). Analisis Ekspor, Impor, dan Jumlah Uang Beredar (M2) TerhadapNilai Tukar Rupiah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, 1(2), 73–92.
Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat. (2022). Laporan Produksi Minyak Mentah. https://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/pdf/wpsrall.pdf
Bank Indonesia. (2023). Kurs Nilai Tukar Rupiah. https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx
Faozi, S., & Sulistijanti, W. (2016). Peramalan Harga Minyak Mentah Standar West Texas Intermediate dengan Pendekatan Metode ARIMA. Seminar Nasional Pendidikan, Sains Dan Teknologi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang, 308–316.
Intan, S. N., Zukhronah, E., & Wibowo, S. (2019). Peramalan Banyaknya Pengunjung Pantai Glagah Menggunakan Metode Autoregressive Integrated Moving Average Exogenous (ARIMAX) dengan Efek Variasi Kalender. Indonesian Journal of Applied Statistics, 1(2), 70. https://doi.org/10.13057/ijas.v1i2.26298
Kurnia, A., & Ibnu Hadi. (2019). Peramalan Nilai Ekspor Produk Industri Alas Kaki Menggnakan Model ARIMAX dengan Efek Variasi Kalender. Jurnal Statistika Dan Aplikasinya, 3(2), 25–34. https://doi.org/10.21009/jsa.03204
Leoresta, M. P. A., & Sulasmiyati, S. (2017). Pengaruh Produksi Minyak Opec, Gdp Manufacture Output, Konsumsi Minyak, dan Net Ekspor Manufaktur terhadap Fluktuasi Harga Minyak Opec (Studi pada 5 Negara Manufaktur Terbesar dan Perbandingannya dengan Indonesia Periode 1980-2015). Jurnal Administrasi Bisnis, 50(5), 152–161.
Lusiana, A., & Yuliarty, P. (2020). Penerapan Metode Peramalan (Forecasting)Pada Permintaan Atap di PT X. Industri Inovatif : Jurnal Teknik Industri ITN Malang, 10(1), 11–20. https://doi.org/10.36040/industri.v10i1.2530
Meliana, C., Wasono, R., Haris, M. Al, Alfiyani, Z. H., & Sari, E. Y. K. (2020). Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Menggunakan ARIMAX dengan Variabel Eksogen Covid-19. Prosiding Seminar Edusainstech, 258–267.
Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). (2023). Harga Minyak Mentah Dunia. https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
Pradana, D. A. P., Mahananto, F., & Djunaidy, A. (2022). Sistem Peramalan Menggunakan Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables (ARIMAX) Untuk Harga Minyak Sawit Indonesia. Jurnal Teknik ITS, 11(2). https://doi.org/10.12962/j23373539.v11i2.86373
Putra, M. A., Emilia, E., & Mustika, C. (2018). Pengaruh kurs dan harga ekspor terhadap daya saing ekspor komoditas unggulan Provinsi Jambi. E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter, 6(1), 45–61. https://doi.org/10.22437/pim.v6i1.4434
Richard, S., Sokkalingam, R., Othman, M., Daud, H., & Owusu, D. A. (2021). ARIMAX Modelling of Ron97 Price with Crude Oil Price as an Exogenous Variable in Malaysian. Springer Proceedings in Complexity, 679–691. https://doi.org/10.1007/978-981-16-4513-6_59
Rusyida, W. Y., & Pratama, V. Y. (2020). Prediksi Harga Saham Garuda Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19 Menggunakan Metode ARIMA. Square : Journal of Mathematics and Mathematics Education, 2(1), 73. https://doi.org/10.21580/square.2020.2.1.5626
S. Herawati, A. D. (2014). Peramalan Harga Minyak Mentah Menggunakan Gabungan Metode Ensemble Empericial Mode Decomposition(EEMD) dan Jaringan Syaraf Tiruan. Jurnal SimanteC, 4(1), 61–69.
Saptia, Y., & Ermawati, T. (2013). Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 7(10), 129–148. http://jurnal.kemendag.go.id/bilp/article/view/104
Saputra, W. (2021). Estimasi Harga Minyak Mentah Wti (West Texas Intermediate) Menggunakan Model Garch. 1–3. https://repository.unja.ac.id/26992/5/BAB I.pdf
Setiyowati, E., Rusgiyono, A., & Tarno, T. (2018). Model Kombinasi Arima Dalam Peramalan Harga Minyak Mentah Dunia. Jurnal Gaussian, 7(1), 54–63. https://doi.org/10.14710/j.gauss.v7i1.26635
Siswanti, T. E., & Yanti, T. S. (2020). Pemodelan ARIMAX (Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable). Prosiding Statistika, 6(2), 113–118.
Downloads
Published
Issue
Section
License
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Square: Journal of Mathematics and Mathematics Education as the publisher of the journal. The copyright form should be signed originally and send to the Editorial Office in the form of original mail, scanned document to [email protected]
Square : Journal of Mathematics and Mathematics Education by Mathematics Department UIN Walisongo Semarang is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
