Pemodelan ARIMAX Untuk Meramalkan Harga Minyak Mentah Dunia

Ihsan Fathoni Amri  -  Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia
Ayu Wulandari*  -  Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia
Khansa Ni'mal Abidah  -  Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia
Alfian Chandra Irawan  -  Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia
M. Al Haris  -  Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia

(*) Corresponding Author
DOI: 10.21580/square.2023.5.1.17074

Perdagangan secara umum dikelompokkan menjadi dua yaitu, ekspor dan impor. Salah satu contohnya adalah minyak mentah. Diketahui saat ini harga pasar minyak mentah dunia mempengaruhi tingkat perekonomian global. Harga minyak yang terus berubah, tentu saja menjadi sumber kekhawatiran dan perhatian tersendiri, terutama dalam industri minyak. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti mengenai minyak mentah dengan menggunakan model ARIMAX  (Autoregressive Moving Average With Exogenous). Data minyak mentah tersebut dikaitkan dengan volume produksi minyak dan kurs nilai tukar. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mendapat model ARIMAX terbaik yang memperhitungkan pengaruh produksi minyak serta nilai tukar rupiah terhadap harga minyak mentah dunia. Pada penelitian ini, ARIMAX (0,1,2) merupakan model terbaik dengan nilai AIC sebesar 408.4862 dan MAPE sebesar 8.878.

  1. Adhista, M. (2022). Analisis Ekspor, Impor, dan Jumlah Uang Beredar (M2) TerhadapNilai Tukar Rupiah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, 1(2), 73–92.
  2. Faozi, S., & Sulistijanti, W. (2016). Peramalan Harga Minyak Mentah Standar West Texas Intermediate dengan Pendekatan Metode ARIMA. Seminar Nasional Pendidikan, Sains Dan Teknologi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang, 308–316.
  3. Intan, S. N., Zukhronah, E., & Wibowo, S. (2019). Peramalan Banyaknya Pengunjung Pantai Glagah Menggunakan Metode Autoregressive Integrated Moving Average Exogenous (ARIMAX) dengan Efek Variasi Kalender. Indonesian Journal of Applied Statistics, 1(2), 70. https://doi.org/10.13057/ijas.v1i2.26298
  4. Leoresta, M. P. A., & Sulasmiyati, S. (2017). Pengaruh Produksi Minyak Opec, Gdp Manufacture Output, Konsumsi Minyak, dan Net Ekspor Manufaktur terhadap Fluktuasi Harga Minyak Opec (Studi pada 5 Negara Manufaktur Terbesar dan Perbandingannya dengan Indonesia Periode 1980-2015). Jurnal Administrasi Bisnis, 50(5), 152–161.
  5. Lusiana, A., & Yuliarty, P. (2020). Penerapan Metode Peramalan (Forecasting)Pada Permintaan Atap di PT X. Industri Inovatif : Jurnal Teknik Industri ITN Malang, 10(1), 11–20. https://doi.org/10.36040/industri.v10i1.2530
  6. Meliana, C., Wasono, R., Haris, M. Al, Alfiyani, Z. H., & Sari, E. Y. K. (2020). Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Menggunakan ARIMAX dengan Variabel Eksogen Covid-19. Prosiding Seminar Edusainstech, 258–267.
  7. Pradana, D. A. P., Mahananto, F., & Djunaidy, A. (2022). Sistem Peramalan Menggunakan Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables (ARIMAX) Untuk Harga Minyak Sawit Indonesia. Jurnal Teknik ITS, 11(2). https://doi.org/10.12962/j23373539.v11i2.86373
  8. Putra, M. A., Emilia, E., & Mustika, C. (2018). Pengaruh kurs dan harga ekspor terhadap daya saing ekspor komoditas unggulan Provinsi Jambi. E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter, 6(1), 45–61. https://doi.org/10.22437/pim.v6i1.4434
  9. Rusyida, W. Y., & Pratama, V. Y. (2020). Prediksi Harga Saham Garuda Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19 Menggunakan Metode ARIMA. Square : Journal of Mathematics and Mathematics Education, 2(1), 73. https://doi.org/10.21580/square.2020.2.1.5626
  10. S. Herawati, A. D. (2014). Peramalan Harga Minyak Mentah Menggunakan Gabungan Metode Ensemble Empericial Mode Decomposition(EEMD) dan Jaringan Syaraf Tiruan. Jurnal SimanteC, 4(1), 61–69.
  11. Saptia, Y., & Ermawati, T. (2013). Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 7(10), 129–148. http://jurnal.kemendag.go.id/bilp/article/view/104
  12. Saputra, W. (2021). Estimasi Harga Minyak Mentah Wti (West Texas Intermediate) Menggunakan Model Garch. 1–3. https://repository.unja.ac.id/26992/5/BAB I.pdf
  13. Sarpong-Streetor, R. M. N. Y., Sokkalingam, R., Othman, M., Daud, H., & Owusu, D. A. (2021). ARIMAX Modelling of Ron97 Price with Crude Oil Price as an Exogenous Variable in Malaysian. Springer Proceedings in Complexity, 679–691. https://doi.org/10.1007/978-981-16-4513-6_59
  14. Setiyowati, E., Rusgiyono, A., & Tarno, T. (2018). Model Kombinasi Arima Dalam Peramalan Harga Minyak Mentah Dunia. Jurnal Gaussian, 7(1), 54–63. https://doi.org/10.14710/j.gauss.v7i1.26635
  15. Siswanti, T. E., & Yanti, T. S. (2020). Pemodelan ARIMAX (Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable). Prosiding Statistika, 6(2), 113–118.

Open Access Copyright (c) 2023 Square : Journal of Mathematics and Mathematics Education
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Square : Journal of Mathematics and Mathematics Education
Published by Mathematic and Mathematic Education Department of Science and Technology Faculty, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
Jl Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Website: http://fst.walisongo.ac.id/
Email: square@walisongo.ac.id

ISSN: 2714-609X (Print)
ISSN: 2714-5506 (Online)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

apps